Fx opções estrangulamento

BREAKING DOWN Estratégia estrangulamento longo envolve simultaneamente a compra de uma chamada out-of-the-money e uma opção de venda out-of-the-money Um longo estrangulamento teoricamente tem um potencial de lucro ilimitado porque envolve a compra de uma opção de chamada Inversamente, Estrangulamento curto é uma estratégia neutra e tem potencial de lucro limitado O lucro máximo que poderia ser alcançado por um estrangulamento curto é equivalente ao prémio líquido recebido menos quaisquer custos de negociação O estrangulamento curto envolve a venda de uma chamada out-of-the-money e um out - do-dinheiro opção de venda. Diferença entre estrangulamento e straddle. Long estrangulamentos e longas straddles são opções semelhantes estratégias que permitem aos investidores a ganhar de grandes potenciais move-se para a parte de cima ou para baixo No entanto, uma longa straddle envolve simultaneamente a compra de um at-the - chamada de dinheiro e uma opção de venda dentro do dinheiro Um short straddle é semelhante a um estrangulamento curto e tem um potencial de lucro máximo limitado que é equivalente ao prémio recolhido de wri Assim, um estrangulamento é geralmente menos caro do que um straddle como os contratos são comprados fora do money. Strangle Exemplo. Por exemplo, imagine um estoque atualmente negociando em 50 por ação Para empregar o Estrangulamento opção estratégia, um comerciante entra em duas posições de opção, uma chamada e um colocar Diga que a chamada é de 55 e custa 300 3 00 por opção x 100 partes ea colocação é de 45 e custa 285 2 85 por opção x 100 partes Se O preço do estoque permanece entre 45 e 55 ao longo da vida da opção, a perda para o comerciante será 585 custo total dos dois contratos de opção O comerciante vai ganhar dinheiro se o preço da ação começa a se mover fora do intervalo Say Que o preço da ação acaba em 35 A opção de compra vai expirar sem valor, ea perda será de 300 para o comerciante A opção de venda no entanto, ganhou um valor considerável, e vale 715 1,000 menos o valor da opção inicial de 285 Portanto , O ganho total que o comerciante fez é 415. BREAKING Down Straddle. Straddles são uma boa estratégia para prosseguir se um investidor acredita que o preço de uma ação vai se mover significativamente, mas não tem certeza sobre qual direção Assim, esta é uma estratégia neutra, como o investidor é indiferente se o estoque sobe Ou para baixo, desde que o preço se move o suficiente para a estratégia para ganhar um profit. Straddle Mecânica e Characteristics. The chave para a criação de uma longa posição straddle é comprar uma opção de compra e uma opção de colocar Ambas as opções devem ter o mesmo preço de exercício e Data de expiração Se os preços de exercício não correspondentes são comprados, a posição é então considerada como um estrangulamento, não uma straddle. Long straddle posições têm lucro ilimitado e risco limitado Se o preço do activo subjacente continua a aumentar, o lucro potencial é ilimitado Se o preço do activo subjacente for zero, o lucro seria o preço de exercício menos os prémios pagos pelas opções. Em ambos os casos, o risco máximo é o custo total de entrada na posição O preço da opção de compra mais o preço da opção de venda. O lucro quando o preço do ativo subjacente está aumentando é dado por. Profit up Preço do ativo subjacente - o preço de exercício da opção de compra - líquido Prêmio pago. O lucro quando o preço do ativo subjacente está diminuindo é dado por. Profissional baixo Preço de exercício da opção de venda - preço do ativo subjacente - prêmio líquido pago. A perda máxima é o total do prêmio líquido pago mais quaisquer comissões comerciais. A perda ocorre quando o preço do ativo subjacente é igual ao preço de exercício das opções na expiração. Existem dois pontos de equilíbrio em uma posição de straddle O primeiro, conhecido como ponto de equilíbrio superior, é igual ao preço de exercício da opção de compra mais o valor líquido Premium pago O segundo, o ponto de equilíbrio inferior, é igual ao preço de exercício da opção de venda menos o prémio paid. Straddle Exemplo. A ações é fixado o preço de 50 por ação Uma opção de compra com um preço de exercício de 50 é fixado o preço de 3, E um put opti On com o mesmo preço de exercício também é fixado em 3 Um investidor entra em um straddle comprando um de cada opção. A posição lucrará em expiração se o estoque estiver com preço acima de 56 ou abaixo 44 A perda máxima de 6 ocorre se o estoque permanece Com um preço de 50 na expiração Por exemplo, se o estoque é fixado o preço em 65, a posição seria lucro. Profit 65 - 50 - 6 9.Short Strangle. The Estratégia estrangulamento curta dá-lhe a obrigação de comprar o estoque no preço de exercício A E a obrigação de vender o estoque a preço de exercício B se as opções são atribuídas Você está prevendo que o preço das ações permanecerá entre a greve A ea greve B, e as opções que você vender expirará sem valor. Ao vender duas opções, Renda que você teria conseguido de vender um put ou uma chamada sozinho Mas que vem a um custo Você tem risco ilimitado no lado positivo e substancial risco de desvantagem Para evitar ser exposto a tal risco, você pode querer considerar usar um condor de ferro em vez disso. Os comerciantes avançados de straddle curto podem executar esta estratégia para tirar proveito de uma possível diminuição na volatilidade implícita Se volatilidade implícita é anormalmente alta, sem razão aparente, a chamada e colocar pode ser sobrevalorizado Após a venda, a idéia é esperar a volatilidade a cair E fechar a posição em um profit. Options Guy s Tip. You pode querer considerar a garantia de que greve A e b strike são um desvio padrão ou mais longe do preço das ações no início Isso vai aumentar a sua probabilidade de sucesso No entanto, o mais longe - do-dinheiro os preços de exercício são, menor será o crédito líquido recebido a partir desta estratégia. Sell a put, preço de exercício A. Sell uma chamada, preço de exercício B. Generally, o preço das ações será entre greves A e B. NOTE Ambas as opções têm o mesmo mês de expiração. Quem deve executá-lo. NOTA Esta estratégia é apenas para os comerciantes mais avançados que gostam de viver perigosamente e assistir suas contas constantemente. Quando executar it. You estão antecipando movimento mínimo em O stock. Break-mesmo em Expiration. There são dois break-even points. Strike A menos o crédito líquido recebido. Strike B mais o crédito líquido recebido. O Sweet Spot. You quer o estoque em ou entre greves A e B no vencimento , Assim que as opções expiram worthless. Maximum Potencial Lucro Profit. Potential é limitado ao crédito líquido recebido. Maximum Potencial Loss. If o estoque sobe, suas perdas poderiam ser teoricamente ilimitado. Se o estoque vai para baixo, suas perdas podem ser substanciais, mas Limitado a greve A menos o crédito líquido recebido. Requisito de Margem de Marca. Requisito de Margem é a chamada curta ou a exigência de colocação curta o que for maior, mais o prémio recebido do outro lado. NOTA O crédito líquido recebido do estabelecimento do estrangulamento curto pode ser aplicado Para o requisito de margem inicial. Após esta posição é estabelecida, um requisito de margem de manutenção manutenção pode aplicar Isso significa dependendo de como o subjacente executa, um aumento ou diminuição na margem necessária é Possível Tenha em mente que este requisito está sujeito a alterações e está em uma base por unidade Então não se esqueça de multiplicar pelo número total de unidades quando você está fazendo a matemática. Como o tempo passa By. For esta estratégia, a decadência do tempo é o seu Melhor amigo Ele trabalha duplamente em seu favor, corroendo o preço de ambas as opções que você vendeu Isso significa que se você optar por fechar a sua posição antes da expiração, será menos caro para comprá-lo de volta. VolatilityImplied. Após a estratégia é estabelecida, você Realmente querem volatilidade implícita para diminuir Um aumento na volatilidade implícita é perigoso porque trabalha duplamente contra você, aumentando o preço de ambas as opções que você vendeu Isso significa que se você deseja fechar sua posição antes da expiração, será mais caro para comprar de volta aqueles Opções. Um aumento na volatilidade implícita também sugere uma maior possibilidade de um balanço de preço, enquanto você quer que o preço das ações permaneça estável entre a greve A ea greve B. Verifique sua estratégia com TradeKing tools. Use o lucro Loss Calculator para estabelecer pontos de equilíbrio, avaliar como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analisar a opção Greeks. Use a calculadora de probabilidade para verificar que tanto a chamada e colocar você vender são cerca de um desvio padrão out-of-the - Se você está fazendo isso como uma estratégia de volatilidade, você quer ver a volatilidade implícita anormalmente elevada, em comparação com a volatilidade histórica. Não tem uma conta TradeKing Abrir um today. Learn negociação dicas estratégias de especialistas TradeKing s. Top Ten Opção Mistakes. Five Dicas para bem sucedido Covered Calls. Option joga para qualquer condição de mercado. Advanced Opção Plays. Top Cinco Coisas Stock 2017 TradeKing Group, Inc Todos os direitos reservados TradeKing Group, Inc é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc Valores Mobiliários oferecidos Através de TradeKing Securities, LLC Todos os direitos reservados Membro FINRA e SIPC.